Signal Intelligence
Work in progressEsperimento isolatoDB in sola letturaShadow modeUn modello per titolo sopra i segnali BUY di EasyTrend: stima la probabilità che il segnale chiuda in utile e decide APPROVE, REDUCE (mezza quota) o REJECT. Quattro varianti a confronto fuori campione: A originale, B LightGBM, C con il regime di mercato, D con le variabili scelte da un QUBO risolto con simulated annealing. Il modello attivo valuta e registra i segnali, non li modifica.
Titolo
Verifica su tutti i titoli: contesto di mercato
Un titolo da solo non basta a decidere: troppi pochi segnali. La verifica ripete su ogni titolo B (LightGBM), E (LightGBM con il contesto) e le due regole, con lo stesso protocollo fuori campione, e conta in quanti titoli migliorano EasyTrend. Una variante migliora solo se profitto e Sharpe migliorano in una maggioranza significativa dei titoli che cambia (test binomiale, p < 0,05). Richiede qualche minuto; nessun modello viene salvato.
Prevedibilità dei rendimenti (diagnostica statistica)
Prima di cercare un filtro conviene chiedersi se nei rendimenti c'è qualcosa da prevedere. Per ogni titolo giornaliero attivo il test di Ljung-Box (statsmodels) misura se i rendimenti di oggi dipendono da quelli dei giorni precedenti: nella direzione (rendimenti) e nell'ampiezza (rendimenti al quadrato, cioè la volatilità). Con tanti titoli qualche risultato «significativo» esce per caso: la correzione di Benjamini-Hochberg lo tiene sotto controllo.
Dimensionamento per volatilità (verifica su tutti i titoli)
Stessi segnali, ingressi e uscite di EasyTrend; cambia solo la quota investita. Quando la volatilità prevista del titolo (EWMA, solo dati passati) supera la sua mediana degli ultimi 3 anni si investe meno, in proporzione; mai più della quota intera. Il confronto è a parità di rischio: investire meno riduce sempre il drawdown, quindi conta solo se lo Sharpe sale, cioè se a pari volatilità si guadagna di più. Costi 0,10% per lato su ogni acquisto, vendita e ribilanciamento.